Прогнозирование курса криптовалют: статья в журнале НБУ

Дата: 2024-07-04 Автор: Henry Casey Категории: КРИПТО ПЛАТЕЖИ, В МИРЕ

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал новый выпуск своего научного журнала "Visnyk of the National Bank of Ukraine". В этом выпуске рассматриваются различные темы, включая факторы корпоративного кредитования и прогнозирование цен на энергоносители и металлы. Особое внимание уделено отдельной статье, посвященной моделированию ценовой динамики криптовалют.

Исследование ценовой динамики криптовалют

Авторы статьи, Юрий Клебан и Татьяна Стасюк из Национального университета "Острожская академия", провели исследование, направленное на изучение проблем моделирования ценовой динамики криптовалют. Используя данные с популярной в Украине криптобиржи Binance, исследователи сосредоточились на прогнозировании цен биткоина, Ethereum, Ripple (XRP) и Dogecoin (DOGE).

Для анализа данных и прогнозирования цен криптоактивов исследователи использовали методы машинного обучения, включая нейронную сеть с долговременной памятью (LSTM). Данные были собраны за период с 6 июля 2020 года по 1 апреля 2023 года. Исследование показало, что модель LSTM продемонстрировала наилучшие результаты по критериям RMSE, MAE и MAPE, превосходя традиционные модели, такие как ARIMA и Prophet, а также "наивную модель".

Преимущества и сложности модели LSTM

Авторы отмечают, что хотя модель LSTM сложна в использовании, она является мощным инструментом для моделирования цен криптовалют, которые характеризуются значительной волатильностью. По словам экспертов, точность прогнозирования с использованием LSTM значительно выше, что делает эту модель предпочтительной для задач подобного рода.

Особенности рынка криптовалют

В статье также рассмотрены особенности криптовалютного рынка. Авторы подчеркивают, что рынок криптовалют во многом схож с традиционными финансовыми активами и основывается на балансе спроса и предложения. На спрос и предложение влияют такие факторы, как стабильность на рынке, цена биткоина, эмиссия криптовалют, новости и законодательные изменения.

Однако рынок криптовалют имеет и свои специфические особенности, такие как круглосуточная торговля, децентрализация, высокая волатильность и алгоритмическая торговля. Эти особенности создают как возможности, так и риски для участников рынка, включая волатильность цен, угрозы кибератак и изменения в законодательстве.

Результаты исследования

По результатам исследования, модель LSTM продемонстрировала значительно меньшую погрешность и более высокую точность прогнозирования курса всех четырех криптовалют по сравнению с моделями ARIMA, Naïve и Prophet. Модель Prophet показала худшие результаты среди всех рассмотренных моделей.

Исследователи подчеркивают, что моделирование цен криптовалют — это перспективная и недостаточно изученная область научных исследований. Разработка математических моделей для прогнозирования цен на криптоактивы важна для создания торговых алгоритмов, ботов и инструментов управления портфелем. С развитием методов моделирования и увеличением вычислительных мощностей точность прогнозирования будет улучшаться.

Прогнозы экспертов

Напомним, что CEO Binance Ричард Тенг прогнозирует рост биткоина до $80,000 к концу 2024 года. Эксперты также ожидают, что цена Ethereum превысит $6,500 благодаря притоку средств в спотовые ETF на базе этого актива.

Таким образом, статья в журнале НБУ подчеркивает важность и перспективность исследования методов прогнозирования цен криптовалют, что может значительно повлиять на развитие и стабильность криптовалютного рынка.